Keltner Channel LE
這個策略利用Keltner Channel來判斷市場的進場機會。
Keltner Channel會位於市場價格的上方(上通道)和下方(下通道)，通道內的價格被認為是“正常”的。
當市場價格突破上通道時，則觸發進場，送出突破K棒的最高價再加一點的價格的買進停損單。
Source Code
[IntrabarOrderGeneration = false]
inputs: Price( Close ), Length( 20 ), NumATRs( 1.5 ) ;
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ), var3( false ), var4( 0 ) ;
var0 = AverageFC( Price, Length ) ;
var1 = NumATRs * AvgTrueRange( Length ) ;
var2 = var0 + var1 ;
condition1 = CurrentBar > 1 and Price crosses over var2 ;
if condition1 then
begin
var3 = true ;
var4 = High ;
end
else
begin
condition1 = var3 and ( Price < var0 or High >= var4 + 1 point ) ;
if condition1 then
var3 = false ;
end;
if var3 then
Buy ( "KltChLE" ) next bar at var4 + 1 point stop ;
程式碼說明
[IntrabarOrderGeneration = false]
這行確保在同一K棒內不會生成多個委託單，僅在K棒完成時才生成委託單。
inputs: Price( Close ), Length( 20 ), NumATRs( 1.5 );
Price：被用來計算的價格，預設使用收盤價。Length：用於計算Keltner Channel的K棒數量，預設20。NumATRs：用於Keltner Channel計算的平均真實範圍的倍數，預設1.5。
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ), var3( false ), var4( 0 );
var0儲存移動平均線的值。var1計算ATR值乘以NumATRs。var2是移動平均線（var0）和ATR距離（var1）的和，確定了設定在移動平均線上方的進場點。var3是一個布爾變數，用於跟踪是否滿足進場條件。var4儲存滿足條件時的價格，用於進場止損價格。
var0 = AverageFC( Price, Length );
var1 = NumATRs * AvgTrueRange( Length );
var2 = var0 + var1;
這幾行計算移動平均線並從中加上ATR的指定倍數，以確定Keltner Channel的上帶（var2）。
condition1 = CurrentBar > 1 and Price crosses over var2;
if condition1 then
begin
var3 = true;
var4 = High;
end條件檢查價格是否向上穿越進場點（var2）。
如果是，則將var3設為true並將var4設為最高價。
else
begin
condition1 = var3 and (Price < var0 or High >= var4 + 1 point);
if condition1 then
var3 = false;
end;這部分檢查在滿足初始條件後，價格是否回跌破移動平均線，或價格是否超過滿足條件時的最高價加1點(表示已買入成功)。
如果是，則將var3重置為false。
if var3 then
Buy ( "KltChLE" ) next bar at var4 + 1 point stop;如果var3為true，表示滿足初始進場條件且未被重置，在下一K棒以var4（即滿足條件時的最高價）加1點的價格放置買進停損單。